基金被套怎么办?是否可以做网格交易提前解套?

网格交易,简单说就是,建仓之后,每涨一定程度就卖掉一部分,每跌一定程度就加仓。它的本质是利用价格的上下波动,不断的高抛低吸。为了方便解释,我模拟一个情况。

网格交易,简单说就是,建仓之后,每涨一定程度就卖掉一部分,每跌一定程度就加仓。它的本质是利用价格的上下波动,不断的高抛低吸。为了方便解释,我模拟一个情况。

假设我买了10万元的基金,成本价是1元。那我就以1为基础,每向上或向下浮动0.1元就画一条水平线,横轴是日期,这样就形成了一个网格。很明显,这些格子高度相同,都等于建仓价的10%。然后,在之后的每一天,每当基金的净值向上突破格子,就卖1/10的仓位,也就是1万,每当净值向下突破格子就追加1万。

按照图中模拟的情况,第一天,基金净值跌到了0.85,触碰到我设定的低于0.9就买1万的条件,所以加仓。那下一次净值高于1我就卖1万,净值低于0.8我就再买1万。所以,当第二天,基金净值到了0.73,触发了0.8的买入价,又可以追加1万。第三天净值是0.88 ,既没有高于0.9,也没低于0.7,所以不操作。

网格交易策略示意图

基金被套怎么办?是否可以做网格交易提前解套?

你可以自己调整格子高度,比如设定为0.05元,也就是建仓价的5%。你也可以设定格子高度不一样,比如每当比上一次的买卖操作涨跌5%就交易一次。

当然,基金的频繁买卖会面临一定的成本,但现在基金申购费一般都打一折,折后大概是0.15%。所以主要的成本在赎回费上,一般持有7天以上,赎回费约0.5%,这样买一次加卖一次的成本大约0.65%。

基金被套怎么办?是否可以做网格交易提前解套?

那么这种方法实际效果如何?我们拿回撤较大的2018年检验一下。

极端一点,假设我在18年1月24日买了100万的偏股型基金,那我恰好被套在18年的最高点,如果我什么都不做,则直到19年9月9日才能解套,整整煎熬8.5个月,而且中间要承受最大27.78%的回撤。但是如果我利用网格交易,网格间距设置为5%,每次拿被套金额的1/10,也就是10万进行操作,那么19年4月1号我就能回本,比什么都不做,提前了5个月,最大回撤仅20.47%。

基金被套怎么办?是否可以做网格交易提前解套?

而在这个过程中,我一共进行了10次操作,其中,加仓7次,减仓3次。每一次操作都会带来基金实际成本和收益率的变化,比如在第一次加仓之后,累计投入成本110万,虽然此时基金净值相比被套的时候已经回撤6.37%,但我的基金收益率被降低到了5.79%。等到最终解套的时候,我不仅不亏,还有1.38%的收益,即便刨除掉做网格的交易成本,还实现了1.2%的收益,而本金比最开始增加了40%。在整个交易过程中,本金最高时则比最初增加了50%。

网格交易模拟(间距5%)

基金被套怎么办?是否可以做网格交易提前解套?

但是如果我把网格间距缩小,设置成3%,这样交易会更加频繁,凑巧的很,我还是19年4月1号就能回本,并且去掉交易成本,仍然有2.58%的收益,本金只比最开始增加了20%。

网格交易模拟(间距3%)

基金被套怎么办?是否可以做网格交易提前解套?

数据来源:wind,数据仅为侧算,不代表真实收益及未来表现

不过需要注意的是,基金三点之前交易才能按照当天的收盘净值计算。所以在实操中,往往是根据当天的估计净值决定是否买卖。

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